波段策略。 网格 III：高级网格策略/2.0 版

二十天前写了一篇关于Grid 1.0的基本原理、操作步骤和注意事项的文章。 今天来说说进阶版比特币合约网格亏钱，也就是我一直在说的2.0版本。

不管是1.0还是2.0，都是我个人的思考和积累的经验。 问题和缺陷肯定有很多，但没关系，整个策略还在不断进化和完善的路上。 在我看来，投资体系和投资策略一直在完善，不断完善。 世上没有十全十美的事，如果今天比昨天好，明天比今天好，那就太好了。

上次，我让你自己想想 Grid 1.0。 大家可以再看看下面两张图，那么1.0有什么问题呢？

显然，最大的问题是在强劲的反弹中没有赚到足够的钱。 你可以看到在2015年底到2016年底近80%的暴涨期间，你每笔投资只赚了5%-8%。 没错，你所有的投资都赚到了，你也避免了之后的所有下跌，但是我告诉你，99.9999%的人都会对自己的操作极度不满。 尤其是当这个产品从0.4涨到接近0.8的时候，看到自己在交易记录的最低位置买入，卖出仅获利7%，一定后悔不已。

但是，如果你足够理性，你应该知道后悔是没有用的。 没有时间机器可以带您倒退几个月并重新做一遍。 所以你最应该做的就是改进你的交易策略，下次做得更好。

赚的少没关系，我们升级。

我们的 2.0 由几个子策略组成。 您可以组合或单独使用它们。 富俭由人，各取所需。

2.0的第一个子策略叫留存利润。

在每次网格卖出操作中，您都可以保留利润。 由于这部分的成本为 0，因此您可以无限期地持有它。

金融心理学告诉我们，人们很容易将头寸划分到不同的心理账户中。 那么，我们不妨把这部分零成本利润当成各种“自由进出”的心理账户，长期持有。 不管怎么波动，因为是“挣来的”，在正常人的认知中，不会带来情绪上的变化。

大家要知道，由于经济发展和通胀的影响，大部分指数品种长期来看都会上涨。 所以，你的网格盈利自动转为长期持有后，会给你带来长期良好的回报。

留盈利子策略的具体方法：

例如，以1元的价格，以10000元的价格购买10000份某产品。 1.05，10000元卖出了9524份，剩下的476份永远不卖，或者在极度高估的时候再卖。

您可以继续发展这个子策略。 比如：保双利，保三利。 如何理解？ 你每帧赚了5%，但因为此时价格跌得太厉害，你不仅可以保留5%的利润，还可以保留5%甚至10%的本金。

即以1元的价格，以1万元的价格购买10000份某产品。 1.05 保双利，9500元卖出9048份，决不卖出500元利润500元本金，或极度高估时才卖出。

这个很容易理解。

只要品种不会死，价格越低，价值就越大。 同时，触底反弹和波动的可能性也在逐渐增加。 因此，每个电网增加一定的投资，最终可以获得更大的利润。 这也在一定程度上缓解了1.0系统底部利润过低的缺陷。

如何添加呢，时刻牢记压力测试的重要性。

做一个表格，列出最坏情况下你能不能坚持。 然后逐渐加大尺寸，可以尝试从第二格开始，每格比上一格多5%。 最后你发现自己的资金和精神状态承受不住，没关系，那就从第三盒开始加量，前两盒用同样的量。 如果还是忍不住，就从第四格开始。

如果最后发现自己也很放松，那就每格增加7%或10%。 总而言之，既然所有的交易在交易前都已经计划好了，反正调整起来也没有问题。 只要你不高估或低估你的实际情况，那么你可以很自由地调整细节。

这就是Grid 2.0系统的终极绝招，让利润狂奔的子策略。

你可以想象自己是一个出海捕鱼的渔夫。 这时候，你需要面临一个选择：如果你带了一张很密的网，那么你就会把所有的小鱼都钓上来。 但这样做的问题是，你拿走了所有的小鱼苗，它们永远不会长成大鱼供你吃。 不过你带的网目大的话，确实能钓到大鱼，但是遇到大鱼的几率很低，一年也不一定能钓到一条。

那么，发挥你的聪明才智：你能不能一次多撒几张网？

那么，2.3 子系统登场了。 大网、中网、小网一起玩。

如果把5%的格子当成小格子，那么可以设置15%的中格子和30%的大格子。 在三个网格系统之间分配您的资源。 用5%的格子满足日常需要，15%的格子用来改善生活，30%的格子用来赚大钱。

什么？ 你说30%不是大钱？ 朋友，0.3/0.7=43%。 大网的首网是利润的43%。 如果运气好买到第二大网，利润是0.3/0.4=75%。 够大吗？

具体方法：

中大网的操作方法与小网相同，只是网格宽度增加了15%和30%。 当然你也可以自己调整这两个数字，比如10%和20%，或者20%和40%。 没关系。

中国公开赛0.85、0.7、0.55……分别以1、0.85、0.7买入、卖出。

大王在0.7和0.4买入的分别在1和0.7卖出。

还是拿出表格来做压力测试。

有朋友问，为什么大王亿网能赚到43%、75%，为什么不把所有资源都投到大王？ 还想做5%的小网？

很简单的。 未来是未知的。 如果整个品种长期只在10%-20%的范围内波动，你一张大网赚不到钱，而别人的小网已经赚的盆满钵满了。 记住前面的大鱼例子。

这是华宝油气近四年大、中、小型网络运作示意图。

网格策略是我整个投资系统的一部分。 如前所述，它有缺陷比特币合约网格亏钱，但却是必不可少的。

能在波动的市场中提供源源不断的利润； 可以满足大家无处安放的交易欲望； 可以避免乘电梯上下没有实现利润的焦虑。

这并不完美。 世界上没有完美的人，没有完美的事，更没有完美的交易策略。 我们要做的是思考如何把不完美的策略和不完美的品种有机的结合起来，尽量让我们的交易系统更有生命力，更耐打击，更能茁壮成长，赚更多的钱。

从这些文章中，你应该也能看出我是多么重视提前规划。 朋友总是问我，我的某只股票被套了怎么办？ 我的XX基金赚了/亏了，我该卖吗？

对我来说，这些问题是无法回答的。 我说卖，明天开始涨价怎么办？ 我说拿去吧，明天继续暴跌怎么办？ 我不知道这些问题的答案。 之所以不知道这些答案还能在资本市场上活得很好，是因为我绝对不会让这些问题出现在我的投资中。 我所有的持有或卖出计划都是在买入之前很久就制定好的。 不管买入后涨/涨/跌，我都有计划。 有的朋友说我一向淡定，这不是废话吗，我能不淡定吗？ 在我买之前，对于现在的情况发生之后的情况，我做过无数的沙盘推演。 发生了也是意料之中的事，何不冷静一下？

最后，我想说，我的每一个攻略都像我自己的孩子。 其实我还是不想把一切都公开出来，供大家参考。 不过再想一想，也就释然了。 最重要的是，我认为这些文章可以帮助很多朋友。 因果循环，你帮助的人越多，你就会越好，这也不错。 第二，毕竟只是系统中的策略，何况还在进化之中，如果拿出来一起思考，说不定还能碰撞出更大的火花。

你可以从这些文章中看出我的诚意和用心，无论是从文字还是各种图表。 不管怎样，如果我能给你一点启发，我会很高兴。

想说grid 3.0也要拿出来参考一下。 但3.0的问题在于，与1.0、2.0相比，需要更多的主观判断，远非完美，暂且不说。 等我成熟了再分享给大家。

同样，如果您打算尝试此策略，请至少再阅读这个由三部分组成的系列文章五遍，以将我强调的内容纳入您的交易计划。 通过这种方式，可以最大限度地减少您的试错成本。

祝您投资顺利。